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什麽是量化交易之二

作者:小編 日期:2020-08-25 10:17:10 點擊數:

上一篇文章講了量化交易的基礎概念,剛才有人說應該再深入一點,而不應該是蜻蜓點水一帶而過,讓人看得不過癮。我想想也是,趁現在有心情有時間,就再深入一點來幾句。


搭建一個量化交易係統的基礎是交易思想,這是量化交易係統的靈魂。比一個簡單的例子,如果你的交易風格和交易思想是追漲殺跌做短線,那你搭建的量化交易係統就更注重短線買賣的實現,靈敏性是你的優勢。如果你更注重長期的價值投資,那你搭建的交易係統就更注重穩定性。


有了交易思想之後,就需要尋求工具來實現,草莓视频色色通常所用的統計學指標,隻是眾多工具當中的一種,還有類似於格子戰法、算法交易等等。每個工具具有不同的優勢和缺點,這就需要更高深的技術來實現,讓工具變得更具智慧和主動性。


工具層麵的選擇,對於量化交易的成敗具有決定性的作用,比如能夠當作武器的工具很多,大刀長矛,彈弓弓弩,步槍手槍機關槍,巡航導彈和核彈頭等等,他們的區別不在於殺傷力有多大,而是智能化程度有多高。


麵對廝殺最好的工具就是手槍或者大刀片,因為對方的一舉一動就在你跟前展現的一清二楚,遠距離的則需要更智慧的能夠自動追蹤的武器係統,一旦鎖定不管你怎麽跑都要追著你打,直至打到為止。


量化交易的優劣就是這樣區分的,次一點自己哄自己的量化交易就是大刀片,彈弓,假設敵人就在麵前,一舉一動了如指掌,所以,一頓猛砍肯定能致敵於死地。實際上交易市場的對手是看不見的,隱藏的很深,這就需要更智能化的武器來幹。


人人都能得到大刀片,但是,不是人人都能得到巡航導彈。同樣的道理,折騰量化交易,隨便整個指標讓電腦買賣,就等同於你自己弄了把菜刀,自己太慫不敢上了,讓你兄弟或者你媳婦替你砍人。而你媳婦或者你兄弟不認識敵人,金叉買進死叉賣出,見人就砍,結果活沒少幹,事情沒解決。


高級的量化交易就是巡航導彈級別的武器,但是他需要高深的技術才能實現,比如圍棋機器人很多,但是總有被另外一個機器人滅掉的可能,這就是交易思想和技術高度結合的一種智慧,你不僅需要高深的專業的交易思想,你更需要一個能夠把這個交易思想現實化的計算機高手。一定程度上,純粹的計算機高手還不能單獨勝任此工作,這就需要數學、哲學、金融工程學、計算機科學甚至動力學專家的配合,眾多專家的磨合,默契又是一個大難題。


一個有思想,有靈魂的量化交易係統,必然包含了眾多學科領域專家的心血,確定一個基礎算法,給不同領域的難題賦予不同權重的影響力和規則,讓計算機遵守算法的原則,反反複複的在各種數據之間深度學習,從學習的結果中找到普適性的方法,再把這個方法加以提煉,讓他更接近市場的實際走勢。


這就是草莓视频深夜常說的每一個交易員,都在交易自己認為的真相,而量化交易的深奧之處,就在於用技術的手段發現市場價格波動的真相,然後去交易。所以說量化交易不僅僅是解決執行力的問題,更重要的是通過交易思想用技術手段發現市場真相。


咱們知能AI在研發的過程中,也走過很多彎路,從1997年開始,更注重統計學為基礎的手段和工具,經過多年的打磨之後,咱們的股市風暴、期貨風暴分析係統,被多少人加以模仿,但是至今也無人能超過。


但是,如果純粹的把股市風暴和期貨風暴拿來做量化,那也是不能成功的,那就掉入偽量化的泥潭之中不可自拔,上一篇文章已經說了,分析係統的結果來自於用分係統的人,而不是係統本身,量化交易的優勢是沒有人參與交易,短板也是沒有人參與交易。沒有人參與隻有電腦執行力強,是其強項。沒有人參與,電腦不如人腦會思考,又是弱勢。


知能AI係列量化交易係統,則是彌補了這個短板,發揮了這個優勢。大家知道紅點點綠點點抄底逃頂是一絕,天使之吻抓快行情是一絕,就拿最近咱們天使之吻公開展示的機會來實證,哪個不是杠杠的紅彤彤的漲個不停?


但是,不可否認凡是咱們樹哥、宋哥和慕哥選出來的天使之吻就表現得很好,杠杠的。其他人選出來的就很一般,這是為啥呢?說到底還是專業和對信號理解的原因所致。


知能AI係列量化交易係統則是被賦予了思想和思考能力,他自己會判斷那些天使之吻是確定的機會,那些是不確定的,確定的就重倉,不確定的就試一試,實在看不明白的就放一邊不幹了,等待。


這樣一來,知能AI就等於紅點點綠點點以及天使之吻+具有專業技能和判斷力的樹哥宋哥慕哥等等,讓電腦具有一點的思考能力,從信號到判斷信號的確定性,都一起幹了,隻有這樣才可以稱之為AI。


換句話說,所謂的知能AI就是資本市場的巡航導彈,一旦鎖定目標,就會自動追著打,一直到打贏為止。







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