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何為量化交易之三:為工具賦予思想

作者:小編 日期:2020-08-25 10:17:58 點擊數:

前麵兩篇文章講到了量化工具的基礎,很多搞量化的朋友邀請,希望就此再多說一些,因為前麵兩篇文章對大家確實有醍醐灌頂之功效,受此謬讚深感慚愧,就此話題不得不再說幾句。


草莓视频色色都知道,量化交易之所以被人如此看重,原因是在交易過程中,人性的弱點導致很多優秀的決策和計劃,沒有能夠被執行到位,事實反複證明沒有執行到位的策略,都是經典。


不幸的是這種錯誤在交易市場三番五次,周而複始的反複發作,每一次都在反省在總結在懺悔,然而下一次依然是關鍵時候同樣的錯誤再來一遍,交易員對人性改變的絕望,是人們把目光轉向量化交易的核心原因。


仔細審視草莓视频涉黄就會發現,優秀的決策和計劃比比皆是,執行不到位的錯誤也是周而複始,換句話說人腦的智慧,完全可以做出一套嚴謹的投資決策和交易計劃,而人性的弱點又導致這些優秀的決策被耽誤。


究其原因,做出經典的優秀的計劃是專業,人人都可以學會,都可以掌握。但是要把交易策略執行到位,把知識和思想變成金錢,這需要能做到,能不能做到關乎人性,不是人人都具備對自己狠的特質,隨意,專業的東西可以通過學習取得,人性的東西基本無解。


那麽發揮專業的優勢,用工具彌補人性弱點的短板,就成為人們尋找不老靈丹的方向,計算機技術的飛速發展給人們帶來了希望,計算機的運算能力和無情,恰好可以彌補交易市場的不足,發揮其長處,把人腦的專業智慧用計算機算力來實現,這樣一來電腦有智慧沒感情,就成為資本市場的完人,可以說完美的不得了。


電腦隻能是個工具,如何給這個工具賦予思想和靈魂,則需要一定的技術才行,不管采取生命遺傳,還是神經網絡等等算法,核心的一點就是交易思想的搭建。


和圍棋一樣,如果按照聶衛平的思想,搭建一套圍棋機器人係統,在這個思想的基礎上,讓計算機深度學習,積累經驗,再狠短時間內就會成為高手。如果要用一個臭棋簍子的圍棋思想搭建圍棋機器人那深度學習次數閱讀失敗率越高,因為基礎不穩固。


所以,我再三強調要能做出一套好的量化交易係統,必須具備兩個條件,一個是運作過能操縱行情走勢的資金。另外一個就是要一個經得起各種市場十年以上考驗的穩定的盈利模式 二者缺一不可,有人曾經說過,他兩個條件都不具備,但是特也開發出每年穩定收益20%的交易係統,我隻是客氣了一下,沒有再深入的交流,這種一開口就知道是個棒槌的人,多說多丟人。


今天這篇文章我還要說,除過上述兩個硬條件之外,還需要一個好的悟性極高的計算機工程師,不僅僅是會寫代碼的那種,最基礎的基礎就是數學一定要好,達到專家級別的那種,隻有這樣的工程師才有能力讓計算機知道人想要什麽。

有了這些基礎之後,最後需要一個至關重要的條件,那就是雄厚的資本實力,部隊裏經常說,槍王都是子彈喂出來的,同樣的道理,一個好的量化交易係統也是資金喂出來的,別跟我說模擬可以節約成本,模擬不僅僅是交易環境的問題,更重要的是開發者心態,和專注程度,隻有真金白銀去砸,才能激發開發者的潛力。也隻有所有潛力被激發之後才能開發出優秀的係統。


關於研發的基礎問題,我就想講這三篇文章,如果可能的話,後續關於量化交易係統的實戰,我想講講我的體會,就好比一把好槍,給資質平庸的人,給個彈藥庫也練不出槍王。


那麽,量化交易係統到底需要具備什麽樣的資質,才可以成為優秀出色的槍王呢?如有興趣且聽下回分解。






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